Para la evaluación de riesgos
MÉTRICAS METODOLOGÍAS
Unsplash / Stephen Dawson
Fuentes de datos climáticos
En esta sección hay una breve descripción, de los proveedores que ofrecen datos y servicios para medir y evaluar los riesgos climáticos en los portafolios de inversión. Dentro de estos datos se encontrará calificadoras de características ASG y bases de datos de emisiones de GEI por empresas.
Beyond Ratings
Alcance de GEI: GEI Scope 1 & 2.
GEI scope 3: Cadena de suministro para todos los sectores y productos utilizados para fabricantes de automóviles.
Datos GEI desde: 2009
Cobertura de compañías (GEI): ~10,000
Servicios relacionados con riesgos climáticos: Análisis de alineación de escenarios de cartera
Análisis de cartera de carbono
Bloomberg
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2.
GEI Scope 3 solo si es reportado*.
Datos GEI desde: 2010.
Cobertura de compañías (GEI): ~10,000.
Otros datos climáticos relacionados:
Métrica verde / marrón
Indicadores de gestión de carbono ESG
Servicios relacionados con riesgos climáticos: Análisis de cartera de carbono
Carbon Delta
Alcance de GEI: GEI Scope 1 & 2.
GEI scope 3.
Datos GEI desde: 2013
Cobertura de compañías (GEI): ~22,000
Otros datos climáticos relacionados:
Calificación de riesgo relacionado con el clima
Calentando escenarios potenciales
Métrica verde / marrón
Servicios relacionados con riesgos climáticos: «Cartera de evaluación de riesgos climáticos
Análisis de alineación de escenarios de cartera»
Carbon Market Data
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 solo si es reportado*
Datos GEI desde: 2005
Cobertura de compañías (GEI): ~9,000
Otros datos climáticos relacionados:
Datos de GEI en ~ 18,000 instalaciones.
Carbon 4 Finance
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto
Datos GEI desde: 2007
Cobertura de compañías (GEI): ~10,000
Otros datos climáticos relacionados:
Alineación con escenario de 2 ° C
Emisiones evitadas
Indicador de estrategia climática
Métrica verde / marrón
Datos de riesgo físico
CDP
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto
Datos GEI desde: 2003
Cobertura de compañías (GEI): ~3,600
Otros datos climáticos relacionados:
Indicadores de gestión de carbono ESG.
Servicios relacionados con riesgos climáticos:
Análisis de cartera de carbono.
Fossil Free Indexes
Datos GEI desde: 2013
Cobertura de compañías (GEI): ~600
Otros datos climáticos relacionados:
Reservas de combustibles fósiles
Servicios relacionados con riesgos climáticos:
Índices bajos en carbono
Inrate
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto
Datos GEI desde: 2009
Cobertura de compañías (GEI): ~3.000
Otros datos climáticos relacionados:
Indicadores de gestión de carbono ESG
Reservas de combustibles fósiles
Métrica verde / marrón
Servicios relacionados con riesgos climáticos:
Análisis de cartera de carbono
ISS ESG
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto
Datos GEI desde: 2005
Cobertura de compañías (GEI): ~25.000
Otros datos climáticos relacionados:
Emisiones evitadas
Indicadores de gestión de carbono ESG
Calificación de riesgo de carbono
Calificación de riesgo relacionado con el clima
Reservas de combustibles fósiles
Métrica verde / marrón
Datos de riesgo fisico
Servicios relacionados con riesgos climáticos:
Análisis de alineación de escenarios de cartera
Análisis de cartera de carbono
Cartera de evaluación de riesgos climáticos
MSCI
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto, solo si es reportado.
Datos GEI desde: 2008
Cobertura de compañías (GEI): ~8.900
Otros datos climáticos relacionados:
Indicadores de gestión de carbono ESG
Reservas de combustibles fósiles
Métrica verde / marrón
Servicios relacionados con riesgos climáticos:
Análisis de cartera de carbono
Refinitiv
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 solo si es reportado*
Datos GEI desde: 2002
Cobertura de compañías (GEI): ~9.000
Otros datos climáticos relacionados:
Indicadores de gestión de carbono ESG
South Pole
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto
Datos GEI desde: Estimaciones a futuro
Cobertura de compañías (GEI): ~20.000
Otros datos climáticos relacionados:
Alineación con escenario de 2°C
Capacidades adaptativas
Datos de riesgo fisico
Otros datos climáticos relacionados:
Análisis de alineación de escenarios de cartera
Cartera de evaluación de riesgos climáticos
Análisis de cartera de emisiones evitadas
Portafolio 2 ° análisis de escenarios
Sustainalytics
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
Datos GEI desde: 2012
Cobertura de compañías (GEI): ~13.000
Otros datos climáticos relacionados:
Calificación de riesgo de carbono
Indicadores de gestión de carbono ESG
Reservas de combustibles fósiles
Métrica verde / marrón
Otros datos climáticos relacionados:
Análisis de cartera de carbono
Cartera de evaluación de riesgo de carbono
Trucost (S&P Global)
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto para algunas industrias
Datos GEI desde: 2005
Cobertura de compañías (GEI): ~14.000
Otros datos climáticos relacionados:
Alineación con escenario de 2°C
Emisiones evitadas
Indicadores de gestión de carbono ESG
Calificación de riesgo relacionado con el clima
Reservas de combustibles fósiles
Métrica verde / marrón
Otros datos climáticos relacionados:
Análisis de cartera de carbono
Análisis de alineación de escenarios de cartera
Índices bajos en carbono
Urgentem
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 cadena de suministro y uso de producto
Datos GEI desde: 2009
Cobertura de compañías (GEI): ~4.000 / **~30,000 activos
Otros datos climáticos relacionados:
Emisiones evitadas.
Reservas de combustibles fósiles.
Servicios relacionados con riesgos climáticos:
Análisis de cartera de carbono
Índices bajos en carbono
Análisis de alineación de escenarios de cartera
Vigeo-eiris
Alcance de GEI: GEI Scope 1, 2
GEI Scope 3 solo si es reportado*
Datos GEI desde: 2013
Cobertura de compañías (GEI): ~4.500
Otros datos climáticos relacionados:
Indicadores de gestión de carbono ESG
Controversias relacionadas con el clima
Reservas de combustibles fósiles
Métrica verde / marrón
Rendimiento de riesgo físico
Otros datos climáticos relacionados:
Carbon portfolio analysis
Portfolio carbon risk assessment
Algunas metodologías y herramientas:
En esta sección hay una breve descripción de algunas metodologías y servicios que se ofrecen en el mercado para medir y evaluar los riesgos climáticos en los portafolios de inversión.
(No es una lista exhaustiva)
Fuente: Adaptado de Climate Financial Risk Forum Guide 2020.
2 Degrees of Separation - Carbon Tracker and the PRI
Visión general: Análisis a profundidad sobre la exposición de las empresas de petróleo y gas a los riesgos de transición climática. Utiliza datos a nivel de activos para examinar si las opciones de suministro de los mayores productores de petróleo y gas que cotizan en bolsa están alineadas con niveles de demanda consistentes con un escenraio muy por debajo de 2 grados y cuantifica la exposición en términos de gasto de capital potencial.
Tipo de riesgos: Transición: mercado, ya sea impulsado por políticas / tecnología / otros factores
Escenario: 1,6 – 1,8 grados
Alcance: Empresas que cotizan en bolsa.
Acceso: Los números de alto nivel disponibles de forma gratuita en el sitio web de carbono Tracker (informe). Varios otros indicadores detallados disponibles en Bloomberg aplicación y el sitio web a disposición de los firmantes del PRI.
Acclimatise for UNEP FI banking pilot- PHASE I
Visión general: En 2017-2018, UNEP FI trabajó con 16 bancos comerciales en un proyecto piloto para desarrollar un enfoque aplicable a diferentes escenarios y estimar los impactos del cambio climático en las carteras de préstamos de los bancos. El piloto cubre los riesgos físicos del cambio climatico junto con las oportunidades y riesgos de una transición. Las metodologías permiten a los bancos evaluar los impactos del cambio climático en los ingresos de los prestatarios, costos y valores de la propiedad.
Tipo de riesgos: Físicos: Agudo y crónico.
Escenario: 2 y 4 grados.
Acceso: Los bancos que participan en el piloto UNEP FI Fase 1 y 2 TCFD tienen acceso completo; una versión parcial está disponible en el informe.
Alcance: Impactos del cambio climático en las carteras de préstamos de los bancos en los sectores agrícola, energía, bienes raíces.
Acclimatise Aware for Projects
Visión general: Se utiliza resultados del modelo climático y otros datos relacionados con el clima y el riesgo geológico. La herramienta combina estos datos con la información sobre la sensibilidad de su proyecto a los riesgos, y determina las calificaciones de riesgo individuales para cada peligro su proyecto puede enfrentar.
Tipo de riesgos: Físicos: Agudo y crónico.
Escenario: 4 grados.
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Multisectorial, aplicación global.
Acclimatise Physical Risk Heatmapping Analytics
Visión general: Se proporciona una indicación temprana de que los riesgos más altos pueden estar dentro de una cartera. El mapa de calor cubre las carteras de inversión sobre la base de una plataforma de análisis de Acclimatise que se puede configurar a las necesidades de los clientes individuales.
Tipo de riesgos: Físicos: Agudo y crónico.
Escenario: 1,5, 2 y 4 grados.
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Multisectorial, aplicación global y multiples horizontes temporales.
AIR
Visión general: Evaluación de riesgo físico para las aseguradoras del Banco de Inglaterra.
Tipo de riesgos: Físicos: Agudo.
Escenario: Varios escenarios por región.
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Carteras de seguros, las carteras hipotecarias, carteras inmobiliarias.
ClimateWise Transition risk Physical risk
Visión general: Marco de riesgo físico para comprender los impactos del cambio climático en las carteras de préstamos e inversiones inmobiliarias. Esto permite que los inversores y prestamistas pueden hacer uso de herramientas de modelado de la catástrofe y métricas para mejorar su gestión de los riesgos físicos del cambio climático, especialmente mediante el fomento de medidas de adaptación en las zonas seleccionadas.
Marco de riesgo de transición para la gestión de los impactos de una transición baja en carbono en las inversiones en infraestructura a nivel de la cartera y de activos.
Tipo de riesgos: Físicos: Agudo y crónico
Transición: mercado, ya sea impulsado por políticas / tecnología / otros factores
Escenario: 2 y 4 grados
ERM
Visión general: Se realiza un acompañamiento integral en donde hay una identificación y desarrollo de escenarios, mapeo de indicadores por escenarios, priorización de los riesgos y oportunidades de los portafolios y un análisis integral de manejo de riesgos con creación de capacidades y formación de equipos.
Tipo de riesgos: Físicos: agudo y crónico. Transición: la política, legales, de mercado, la reputación y la tecnología.
Escenario: Multiples escenarios.
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Flexible para todas las clases de activos de inversión y carteras de crédito.
Four Twenty Seven (427)
Visión general: Ayuda a los inversionistas a identificar la exposición al riesgo climático en los portafolios y diseñar nuevas estrategias de inversión.
Tipo de riesgos: Físicos: agudos y crónicos (inundaciones, aumento del nivel del mar, estrés por calor, estrés hídrico, ciclones, incendios forestales)
Escenario: 4 grados
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Las acciones globales, renta fija, bonos soberanos, bonos municipales, y los activos reales.
Oliver Wyman for UNEP FI Banking Pilot
Visión general:Este informe sintetiza los esfuerzos de un grupo de trabajo de dieciséis bancos internacionales convocados por UNEP FI y apoyadas por Oliver Wyman para desarrollar una metodología para evaluar los riesgos y oportunidades asociados con la transición hacia una economía baja en carbono.
Tipo de riesgos: Transición
Escenario: 1.5 y 2 grados
Acceso: Documento publico online
Alcance: Los créditos corporativos y bonos
Ortec Finance ClimateMAPS: systemic climate risk-aware economic & financial scenarios
Visión general: Mapas climáticos que cuantifica los impactos sistémicos del cambio climático, incluyendo tanto el riesgo de transición y riesgo físico. Sobre la economía real y los mercados financieros. La herramienta equipa a los inversores con conocimientos y datos cuantificados de sus riesgos relacionados con el clima. Así mismo, tiene un análisis de múltiples escenarios.
Tipo de riesgos: Físicos y de Transición
Escenario: Multiples escenarios
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Las acciones globales, renta fija, bonos soberanos, bonos municipales, y los activos reales.
Ortec Finance ClimatePREDICT: climate-attributable extreme weather risk and impact model
Visión general: ClimatePREDICT permite a las instituciones financieras cuantificar el riesgos físico por el cambio climático basado en la exposición geográfica específica del cliente. Se predice la frecuencia de eventos por ubicación – cubrimos más de 1800 ciudades de todo el mundo – y todo tipo de evento – tormenta, lluvias extremas y temperaturas extremas – así como el grado en que estos eventos pueden estar relacionados con el cambio climático. ClimatePREDICT permite a las instituciones financieras para mapear su exposición física a estos riesgos de catástrofe y cuantificar los impactos.
Tipo de riesgos: Físicos.
Escenario: Multiples escenarios
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Más de 1800 ciudades de todo el mundo.
PACTA / Climate Scenario Analysis Program
Visión general: Desarrollado por 2 ° Investing Initiative con el respaldo de los Principios de la ONU para la Inversión Responsable, PACTA permite a los usuarios medir la alineación de las carteras financieras con los escenarios climáticos. Gratis y de código abierto, la herramienta ha estado disponible desde 2018 para carteras de renta variable y renta fija. PACTA ha sido utilizado por más de 1.500 instituciones financieras en todo el mundo, así como por supervisores y bancos centrales para evaluar sus entidades reguladas.
Tipo de riesgos: Riesgos financieros y de transcición
Escenario: Multiples escenarios
Acceso: Gratis
Alcance: Evaluar la alineación de los portafolios con varios escenarios climáticos y el Acuerdo de París.
PCAF
Visión general: PCAF es una asociación global de instituciones financieras que trabajan en conjunto para desarrollar e implementar un enfoque armonizado para evaluar y divulgar el gas de efecto invernadero (GEI) financiados por sus préstamos e inversiones, de acuerdo con el Protocolo de GEI. El enfoque contable armonizado proporciona a las instituciones financieras con el punto de partida necesarios para los objetivos basados en la ciencia de ajuste y alinear su cartera con el Acuerdo Climático París.
Tipo de riesgos: N/A
Escenario: N/A
Acceso: Gratis
Alcance: Sector financiero
TCFD
Visión general: El Grupo de Trabajo sobre divulgaciones relacionadas con el clima financiero (TCFD) han desarrollado recomendaciones voluntarias, de conformidad relacionados con el clima de riesgo financiero de revelación para su uso por empresas de suministro de información a los inversores, prestamistas, aseguradores y otras partes interesadas.
Tipo de riesgos: Físico: agudo y crónico. Transición: la política, el mercado, la reputación y la tecnología
Escenario: <2, 2 grados
Acceso: Documento público online
Alcance: 5 sectores
The Transition Pathway Initiative (of which PRI is secretariat) (TPI)
Visión general: Análisis a nivel sectorial y de empresas de de la gestión de las emisiones de carbono y la adopción de Acuerdo de París. TPI utiliza datos públicos para evaluar la gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía baja en carbono por parte de las empresas.
Tipo de riesgos: Transición.
Escenario: 2 grados
Acceso: Gratis en la pagina web
Alcance: Multisectorial
Vivid Economics Climate Risk Toolkit
Visión general: El kit de herramientas de riesgo climático de Vivid utiliza un enfoque basado en escenarios para evaluar el impacto de los riesgos climáticos en los activos financieros. Los impactos por clase, subclase y nivel de activo se estiman utilizando un módulo de estimación de impactos financieros. El conjunto de herramientas cubre todas las clases de activos principales, incluidos los valores cotizados y de capital privado, la deuda corporativa y soberana, los bienes raíces y los riesgos físicos y de transición.
Tipo de riesgos: Físico: agudo y crónico. Transición: la política, el mercado, la reputación y la tecnología
Escenario: Multiples escenarios
Acceso: Venta del servicio y la herramienta.
Alcance: Cubre más de 20.000 empresas que cotizan en bolsa y bonos corporativos asociados, así como bonos inmobiliarios y soberanos de las principales economías.